色々と心配なことがあるかと思いますが、まずは症状とうつ病の薬の関係性についてお話しいたします。
うつ病の薬を飲み始めたときに、発汗がひどくなるときがあります。これはセロトニン症候群と呼ばれるものです。他にも、落ち着きがない、不安が強くなるなどの症状もあります。
これは薬を止めれば症状は消えるのが普通です。ただ、ご相談の内容ですと症状は発汗だけなので、セロトニン症候群は考えにくいと思います。

うつ病の薬を飲んで副作用があるのでやめてしまい、様々な症状が出ているとこのことですが、薬をやめたことで症状の悪化があるので、やはりうつ病の薬は効いていたと思われます。
うつ病の治療で一番の問題は、薬を飲まなくなってしまうことです。
うつ病の薬にはいろいろな種類があり、その薬の調整をしながら治療をしていきますから、いま飲んでいる薬があまり効かないからといって、勝手にやめてしまうのは危険です。

やはり主治医としっかり相談しながら、薬の調整をやっていくことが必要です。
うつ病の薬の効果はすぐには現れません。人によって数ヶ月必要なこともあります。時間をかけて治していく病気だと考えるべきでしょうし、そのあたりはしっかり主治医と話し合っていかねばなりません。

また、症状の中で「胸が締め付けられて痛い」とありますが、他にも多様な症状があることから、心筋梗塞の前触れである可能性は低いと思います。
ただやはりそれを否定するには、心電図を取ってみないとわからないものです。

いずれにしても、主治医に相談しながら、治療を進めていくしかありません。自己判断に頼らず、医師に今のご状況を相談してみてください。